In English

AH2010 Econometrics II 7,5 hp

Econometrics II

Kursern erbjuder en mångsidig tillämpning av ekonometri baserad på mikrodata över företag och individer samt simulerad data. Kursens fokus är nödvändig teoretisk förståelse för god praktisk tillämpning och tyngdpunkten ligger på tillämpning. Förväntade förkunskaper är en god insikt i linjära regressionsmodedeller och baskunskaper i matisalgebra motsvarande grundkurser i ekonometri/kvantitativ analys (tex Wooldridge: Introductory Econometrics; Hill, Griffiths Lim: Principles of Econometrics. Kursen förutsätter också grundläggande kunskaper i  STATA eller motsvarande statistiska programvara.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå

  • Kursnivå (A-D)

    D

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT13 för programstuderande

  • Perioder

    HT13 P1 (7,5 hp)

  • Anmälningskod

    50840

  • Kursen startar

    2013 vecka: 36

  • Kursen slutar

    2013 vecka: 44

  • Undervisningsspråk

    Engelska

  • Campus

    KTH Campus

  • Antal föreläsningar

    20 (preliminärt)

  • Antal övningar

    8 (preliminärt)

  • Undervisningstid

    Dagtid

  • Undervisningsform

    Normal

  • Antal platser *

    Min. 10

    *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

  • Schema

    Schema (nytt fönster)

  • Kursansvarig

    Hans Lööf <hans.loof@indek.kth.se>

  • Lärare

    Hans Lööf <hans.loof@indek.kth.se>

  • Målgrupp

    Villkorligt valfri för TEINM2

    Öppen öfr alla program

Lärandemål

Kursern erbjuder en mångsidig tillämpning av ekonometri baserad på mikrodata över företag och individer samt simulerad data. Kursens fokus är nödvändig teoretisk förståelse för god praktisk tillämpning och tyngdpunkten ligger på tillämpning. Förväntade förkunskaper är en god insikt i linjära regressionsmodedeller och baskunskaper i matisalgebra motsvarande grundkurser i ekonometri/kvantitativ analys (tex Wooldridge: Introductory Econometrics; Hill, Griffiths Lim: Principles of Econometrics. Kursen förutsätter också grundläggande kunskaper i  STATA eller motsvarande statistiska programvara.

Lärandemål: Kursen behandlar olika grundläggande estimeringsmetoder såsom  minsta kvadratmetoden, maximum liklihood, general methods of momement samt semi- och icke parametriska metoder.  Kursen tillämpar linjära, ickelinjära och dynamiska modeller. Betoningen ligger på linjär och icke linjär paneldata (pooled data models, fixed effects, random effects,  mixed models, dynamic GMM-models och count data models) Kursen introducerar också metoder som  Data Envelop Analysis, Stochastic Frontier Production samt  matchningsansatser såsom  Treatment effect.

Kursens huvudsakliga innehåll

  • Grundläggande linjära paneldatamodeller
  • Avancerade linjära paneldatamodeller
  • Ickelinjära paneldatamodeller
  • Countdatamodeller
  • Stokastisk frontproduktionsanalys och Data Envelopment

Behörighet

Högskolestudier om minst 180hp därav minst 30hp inom matematik/ekonometri samt dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.
Grundkursen i ekonometri (AH2002) eller motsvarande rekommenderas

Litteratur

A.Colin Cameron and Pravin K. Trivedi: Microeconometrics Using Stata press, Revised Edition
Badi H.Baltagi: Econometric Analysis of Panel data. Fjärde upplagan.

Examination

  • TEN1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

1. Inlämningsuppgifter
2. Uppsats
3. Skriftlig tentamen
4. Aktivt deltagande i seminariediskussioner

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Hans Lööf, hans.loof@indek.kth.se

Examinator

Hans Lööf, hans.loof@indek.kth.se

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT11.
Examinationsinformation giltig från och med HT07.