In English

DN2269 Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 7,5 hp

Mathematical Models, Analysis and Simulation, part 2

En avancerad kurs i numeriska metoder med en matematisk framtoning och inriktning på matematiska modeller av verkligheten.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå

  • Kursnivå (A-D)

    D

  • Huvudområde

    Matematik

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge

  • en sammanhållen belysning av viktiga delar av den tillämpade och numeriska matematiken,

för att studenterna ska

  • kunna analysera och praktiskt behandla system med oändligt antal frihetsgrader.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursinnehållet kan variera från år till år.

Läsåret 03/04 behandlade kursen stokastiska differentialekvationer och deras numeriska lösning med tillämpningar i finansiell matematik, turbulent diffusion, reglerteknik och Monte Carlo-metoder. Vi diskuterade grundläggande frågor för att lösa stokastiska differentialekvationer, t.ex. om man vill bestämma priset på en option är det då mer effektivt att lösa den deterministiska Black and Scholes partiella differentialekvation eller att använda en stokastiskt baserad Monte Carlo-metod.

Kursen behandlade grundläggande teori för stokastiska differentialekvationer inklusive svag och stark approximation, effektiva numeriska metoder och feluppskattningar, relationen mellan stokastiska differentialekvationer och partiella differentialekvationer, stokastiska partiella differentialekvationer, variansreduktion.

Behörighet

En av kurserna 2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I, 2D1225/DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer I, 2D1250/DN2250 Tillämpade numeriska metoder II. Kursen DN2269 Matematiska modeller, analys och simulering del 2 kan läsas oberoende av kursen 2D1266/DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1.

Litteratur

Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination

  • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,7 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 3,8 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3,7 p):

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Lennart Edsberg, tel: 790 8119, e-post: edsberg@nada.kth.se

Examinator

Ordinarie examinator är Jesper Oppelstrup.

Övrig information

Ges ej 08/09.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT07.
Examinationsinformation giltig från och med HT07.