In English

ME2070 Riskhantering i bank- och försäkring 7,5 hp

Enterprice Risk Management in Financial Industry

Kursen tar sin utgångspunkt i teoriområdet Riskhantering i företag (Enterprise Risk Management, ERM). Tillämpningsområdet är företagsövergripande riskhantering i bank- och försäkringsverksamhet. Centralt i kursen är hur risker som marknadsrisk, kreditrisk, operationell risk och likviditetsrisk uppskattas och hanteras, både med utgångspunkt från  verksamhetens mål och gällande regelverk, Baselreglerna för banker och Solvencyreglerna för försäkringsbolag. Användningen av kvantitativa metoder står i fokus.

Inslaget av föreläsare från finanssektorn är stort varför kursen ger en inblick i rådande praxis och pågående utveckling i finanssektorn. Kursen rekommenderas i slutfasen av de finansmatematiska utbildningsprogram som finns vid KTH, d.v.s. de inriktningar inom civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Teknisk fysik som är inriktade mot Finansiell matematik. Kursen kräver goda kunskaper i matematik/finansiell matematik.  (Se kursens förkunskapskrav)

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå

  • Kursnivå (A-D)

  • Huvudområde

    Industriell ekonomi

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT14 för programstuderande

  • Perioder

    VT14 P3 (7,5 hp)

  • Anmälningskod

    60641

  • Kursen startar

    2014 vecka: 4

  • Kursen slutar

    2014 vecka: 12

  • Undervisningsspråk

    Engelska

  • Campus

    KTH Campus

  • Antal föreläsningar

    30 (preliminärt)

  • Antal övningar

  • Undervisningstid

    Dagtid

  • Undervisningsform

    Normal

  • Antal platser *

    Min. 5

    *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

  • Kursansvarig

    Ann-Charlotte Kjellberg <ann-charlotte.kjellberg@indek.kth.se>

  • Lärare

    Ann-Charlotte Kjellberg <ann-charlotte.kjellberg@indek.kth.se>

  • Målgrupp

    Valfri för alla program.

Lärandemål

Målet med kursen är att ge praktiska kunskaper om riskhantering i banker och försäkringsbolag. Riskhanteringen ses som ett samspel mellan tillämpning av matematiska modeller och mjuka faktorer såsom riskkultur, administrativa processer, kontroller, monitorering mm. Detta i en värld som är strikt styrd av regelverk såsom Basel III och Solvency II, styrelsens och ägarnas krav mm. Efter avklarad kurs ska du kunna:

1. Förstå och beskriva vad företagsövergripande riskhantering innebär i allmänhet och inom de individuella riskområdena marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och operativ risk.

2. Förstå grunderna för och syften med regelverken Basel II & ”III” samt Solvency II och effekterna av dessa regelverk.

3. Applicera de teoretiska koncepten i fallstudier

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

SF2974 Portfolio theory and Risk Management and SF2980 Risk Managment or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

SF2974 Portfolio theory and Risk Management and SF2980 Risk Managment or equivalent.

Litteratur

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Ann-Charlotte Eliasson-Kjellberg, ann-charlotte.kjellberg@indek.kth.se, +46 8 790 7655

Examinator

Ann-Charlotte Kjellberg <ann-charlotte.kjellberg@indek.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT12.
Examinationsinformation giltig från och med VT12.