Till innehåll på sidan

Stora avvikelser: här, där och överallt

Tid: Ti 2022-10-18 kl 14.00 - 15.00

Plats: Rum 3721, Lindstedtsvägen 25

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/63291554464

Språk: Svenska

Föreläsare: Pierre Nyquist

I den här presentationen kommer jag ge en överblick av teorin för stora avvikelser, en del av sannolikhetsteori som beskriver extrema händelser, samt mitt arbete kring olika problem inom teorin och dess tillämpningar. Sprungen ur arbetet av svenska aktuarier under tidigt 1900-tal har teorin för stora avvikelser utvecklats till en hörnsten i den moderna sannolikhetsteorin. Resultat ur teorin dyker upp mer eller mindre explicit i en rad områden och den har starka kopplingar till flera områden inom och utanför matematik, som till exempel konvex analys, dynamiska system, partiella differentialekvationer, variationskalkyl, informationsteori och statistisk fysik.

Presentationen inleds med en allmän introduktion till stora avvikelser via några enkla exempel. Därefter kommer jag presentera ett axplock ur tidigare och pågående arbeten där stora avvikelser, samt kopplingar till stokastisk kontroll, har en central roll. Frågeställningarna hämtas från områden som statistisk fysik, interagerande partikelsystem, stokastiska numeriska metoder/stokastisk simulering, beräkningskemi och maskininlärning. 

Innehållsansvarig:Jonna Holmlund Åsman
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2022-10-17