In English

SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp

Time Series Analysis

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande begrepp, teori, modeller och lösningsmetoder inom tidsserieanalys, modeller för "beroende" data. Sådana data förekommer ofta i ekonomiska (t.ex. prisutvecklingen av en vara) och naturvetenskapliga (t.ex. meteorologiska observationer) tillämpningar.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå

  • Kursnivå (A-D)

    D

  • Huvudområde

    Matematik

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

  • identifiera trender och säsongsvariationer
  • definiera och räkna ut väntevärde, kovariansfunktion och spektralfördelning och analysera deras samband
  • göra skattningar av ovannämnda storheter för tidsseriedata och beräkna osäkerheten i dessa skattningar
  • prediktera på verkliga tidsserier av olika längd genom exempelvis rekursiva metoder
  • definiera och tillämpa parametriska medelvärdesmodeller av ARMA-typ och analysera modellernas egenskaper
  • anpassa ARMA-modeller till verkliga data
  • förklara utvidgningar av ARMA-modeller till ARIMA- och FARIMA-modeller
  • göra analys av data med parametriska variansmodeller av ARCH-typ
  • beskriva Kalmanfiltrering i allmänna termer

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

  • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Allmänt om tidserier. Stationära och icke stationära modeller, t.ex. ARMA- och ARIMA-modeller. Prediktion av tidserier. Spektralteori. Skattning av parametrar och av spektrum. Filtrering.

Behörighet

SF1906 (5B1506) Matematisk statistik grundkurs eller motsvarande.
SF2940 (5B1540) Sannolikhetsteori rekommenderas.

Litteratur

Brockwell and Davis: Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag.

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (4.5 hp),
Inlämningsuppgifter (1.5 hp). Inlämningsuppgifterna kan endast redovisas under en pågående kurs.

Ges av

SCI/Matematik

Examinator

Övrig information

Ersätts av SF2943 från 11/12.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT07.
Examinationsinformation giltig från och med HT07.