Preferenser och nyttofunktioner.
Värdering, nyttomaximering och investering i enperiodsmodeller, Markowitz portföljvalsmodell, CAPM, ALM (asset and liability management), Bayesianskt angreppsätt till portföljval, Black-Littermanmodellen, Riskbudgetering, portföljåtersampling, scenarieoptimering samt Benchmark-baserad optimering med tillämpningar.
Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna
- Redogöra för och bestämma optimala portföljsammansättningar i enperiodsmodellen.
- Redogöra för statistiska egenskaper hos avkastningsserier av tillgångar och analysera robustheten hos underliggande portföljer.
- Implementera olika optimeringsmetoder för verkliga finansiella dataserier med hänsyn till strategiska och taktiska portföljstrategier.
För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:
- Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.