FAI3008 Det finansiella systemet i teori och praktik 7,5 hp

• Preferenser, nyttofunktioner, risk och osäkerhet.
• Konsumtionsbaserad prissättning av finansiella tillgångar.
• Stokastiska diskonteringsfaktorer, lagen om ett pris och arbitrage.
• Väntevärde-varians-analys och CAPM.
• Faktormodeller och APT.
• Prissättning av finansiella tillgångar och makroekonomiska modeller.
• Empiriska frågeställningar.

Kursens mål är att ge deltagarna en introduktion till teorin kring prissättning av finansiella tillgångar och hur dessa modeller ger ett samband mellan finansiell ekonomi och makroekonomi. Fokuset ligger på teoretiska modeller, men några empiriska problemställningar kommer också att tas upp.

Grundläggande kurser i matematik, statistik och ekonomi.

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

• UPP1 - Uppsats, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Inlämningsuppgifter samt aktivit deltagande under föreläsningarna.

Kent Eriksson

• Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
• Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
• Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ersätter kurs: 1N5309