Linjära modeller och multivariat regression, tester för specifikationsfel, 2SLS, Whites standardavvikelse, icke-linjära modeller, ML-skattning, GMM, AR-modeller, Logit- och Probit-modeller.
SF2951 Ekonometri 7,5 hp
Denna kurs är avvecklad.
Avvecklingsbeslut:
Ingen information tillagd
Information per kursomgång
Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Kursplan som PDF
Notera: all information från kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida.
Kursplan SF2951 (HT 2007–)Rubriker med innehåll från kursplan SF2951 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )
Innehåll och lärandemål
Kursinnehåll
Lärandemål
Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna
- formulera en linjär modell utifrån ett konkret problem, till exempel en hypotesprövning
- omdömesgillt avgöra om specifikationen av en sådan modell uppfyller de nödvändiga villkoren
- skatta parametrarna i en linjär modell och tolka resultaten samt använda modellen för prediktion och hypotesprövning
- tillämpa och veta förutsättningar för tester för heteroscedasticitet och kunna beräkna Whites skattning av standardfel, bootstrap samt GLS
- använda tester för autokorrelerade residualer
- ge exempel på och använda skattningsmetoder för andra modeller än standardmodellen: 2SLS (instrument-variabler), GMM ("General Method of Moments"), ML-skattning,
- ge exempel på och använda enkla autoregressiva modeller, Logit- och Probitmodeller och andra icke-linjära modeller samt beräkna skattningar av sådana.
För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:
- Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.
Kurslitteratur och förberedelser
Särskild behörighet
SF1941 (5B1541) Sannolikhetsteori och linjära modeller, eller SF2940 (5B1540) Sannolikhetsteori.
Kurslitteratur
Inte fastställd.
Examination och slutförande
Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F
Examination
- PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
- TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Övriga krav för slutbetyg
En skriftlig tentamen (TEN1; 6 h p),
en projektuppgift (PRO1; 1,5 hp).
Examinator
Ingen information tillagd
Etiskt förhållningssätt
- Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
- Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
- Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.
Ytterligare information
Kursrum i Canvas
Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.
Ges av
Utbildningsnivå
Avancerad nivå