This is an introductory course to statistical estimation theory given from a signal processing perspective. The course covers fundamental concepts such as sufficient statistics, the Rao-Blackwell theorem and the Cramer-Rao lower bound on estimation accuracy. Furthermore, the most common estimation methods are treated, including maximum likelihood, least-squares, minimum variance and Bayesian estimation.
This is a graduate level course that can be taken by undergraduate students who are admitted. There are two versions of the course, 6 and 12 ECTS.
KTH Campus
HT 2025: P1 (6 hp)
50%
51473
Normal Dagtid
Engelska
Ingen platsbegränsning
Notera: all information från kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida.
Kursplan EQ2810 (HT 2025–)Kursen behandlar följande områden:
− minimumvariansskattning
− Cramér-Rao-gräns
− bästa väntevärdesriktig linjärskattning
− maximum likelihood-skattning
− minstakvadratmetoden
− momentmetoden
− bayesiansk skattning
− utvidgningar för komplexvärda data och parametrar.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna
− redogöra för skillnaden mellan klassisk och bayesiansk estimering
− beskriva begrepp som väntevärdesriktig estimator, estimatorvarians och -effektivitet
− förklara begreppet tillräcklig statistik och dess betydelse för minimalvariansskattning
− formulera systemmodeller och parameterskattningsproblem och härleda motsvarande Cramér-Rao-gränser och tillräcklig statistik
− tillämpa lämpliga estimatorer (inkluderande linjära, minsta-kvadrat, maximum likelihood, momentmetoden och maximum aposteriori) efter att ha tagit hänsyn till skattningsnoggrannhet och komplexitet
− arbeta med både reell- och komplexvärda data
− reflektera över hållbarhets- och jämlikhetsaspekter samt etiska frågor relaterat till kursinnehållet och dess användning.
Kunskaper i linjär algebra, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1624/SF1672/SF1684.
Kunskaper i sannolikhetslära och statistik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1910-SF1924/SF1935.
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Given in P1 every odd year.
I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.
