Hoppa till huvudinnehållet

FSF3951 Optimal kontroll och filtrering 5,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FSF3951 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Optimal kontroll. Dynamisk programmering och HJB ekvationer, verifikationssatsen. Linjär kvadratisk regulator. Optimal investering och Mertons fondseparationssats. Martingaltekniker.

  • Filtrering. lcke-linjär filtrering och Fujisaki-Kallianpur-Kunita ekvationerna. Kalman- och Wonham-filter. Optimal kontroll under partiella observationer. Partiellt observerad linjär kvadratisk regulator. Optimal investering under partial! information.

  • Ekonomiska jämviktsmodeller i kontinuerlig tid.

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas att studenterna kan:

  • Redogöra for dynamiska programmeringsprincipen och dess koppling till partiella differentialekvationer. Explain the dynamic programming principle and its connection to partial differentialekvationer.
  • Ha god förståelse for den linjära kvadratiska regulatorn

  • Redogöra for grunderna i filterteori, bland annal Kalmanfilter, icke-linjär filtrering och problem  med partial! information

  • Förklara och motivera ekonomiska jämviktsmodeller.

  • Lösa problem och diskutera forskningsfrågor i relation till teorin

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörs- eller Masterexamen med minst 30 hp inom matematik samt minst 20 hp inom matematisk statistik, och 6 hp inom optimeringslära.

Slutförda kurser SF2940 Sannolikhetsteori och SF2852 Optimal kontroll.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar som kan laddas ner under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Hemtal.

Övriga krav för slutbetyg

Civilingenjörs- eller Masterexamen med minst 30 hp inom matematik samt minst 20 hp inom matematisk statistik, och 6 hp inom optimeringslära.

Slutförda kurser SF2940 Sannolikhetsteori och SF2852 Optimal kontroll eller motsvarande.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Hult (hult@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Matematik