Optimal kontroll. Dynamisk programmering och HJB ekvationer, verifikationssatsen. Linjär kvadratisk regulator. Optimal investering och Mertons fondseparationssats. Martingaltekniker.
Filtrering. lcke-linjär filtrering och Fujisaki-Kallianpur-Kunita ekvationerna. Kalman- och Wonham-filter. Optimal kontroll under partiella observationer. Partiellt observerad linjär kvadratisk regulator. Optimal investering under partial! information.
Ekonomiska jämviktsmodeller i kontinuerlig tid.
FSF3951 Optimal kontroll och filtrering 5,0 hp
Information per kursomgång
Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Kursplan som PDF
Notera: all information från kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida.
Kursplan FSF3951 (VT 2019–)Rubriker med innehåll från kursplan FSF3951 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )
Innehåll och lärandemål
Kursinnehåll
Lärandemål
Efter avklarad kurs förväntas att studenterna kan:
Redogöra for dynamiska programmeringsprincipen och dess koppling till partiella differentialekvationer. Explain the dynamic programming principle and its connection to partial differentialekvationer.
Ha god förståelse for den linjära kvadratiska regulatorn
Redogöra for grunderna i filterteori, bland annal Kalmanfilter, icke-linjär filtrering och problem med partial! information
Förklara och motivera ekonomiska jämviktsmodeller.
Lösa problem och diskutera forskningsfrågor i relation till teorin
Kurslitteratur och förberedelser
Särskild behörighet
Civilingenjörs- eller Masterexamen med minst 30 hp inom matematik samt minst 20 hp inom matematisk statistik, och 6 hp inom optimeringslära.
Slutförda kurser SF2940 Sannolikhetsteori och SF2852 Optimal kontroll.
Kurslitteratur
Föreläsningsanteckningar som kan laddas ner under kursen.
Examination och slutförande
Betygsskala
P, F
Examination
- HEM1 - Hemuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Hemtal.
Övriga krav för slutbetyg
Civilingenjörs- eller Masterexamen med minst 30 hp inom matematik samt minst 20 hp inom matematisk statistik, och 6 hp inom optimeringslära.
Slutförda kurser SF2940 Sannolikhetsteori och SF2852 Optimal kontroll eller motsvarande.
Examinator
Etiskt förhållningssätt
- Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
- Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
- Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.
Ytterligare information
Kursrum i Canvas
Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.
Ges av
Utbildningsnivå
Forskarnivå