Hoppa till huvudinnehållet

ME294U Riskhantering i bank- och försäkring/Uppdragsutbildning/ 7,5 hp

Kursen tar sin utgångspunkt i teoriområdet Riskhantering i företag (Enterprise Risk Management, ERM). Tillämpningsområdet är företagsövergripande riskhantering i bank- och försäkringsverksamhet. Centralt i kursen är hur risker som marknadsrisk, kreditrisk, operationell risk och likviditetsrisk uppskattas och hanteras, både med utgångspunkt från  verksamhetens mål och gällande regelverk, Baselreglerna för banker och Solvencyreglerna för försäkringsbolag. Användningen av kvantitativa metoder står i fokus.

Inslaget av föreläsare från finanssektorn är stort varför kursen ger en inblick i rådande praxis och pågående utveckling i finanssektorn. Kursen rekommenderas i slutfasen av de finansmatematiska utbildningsprogram som finns vid KTH, d.v.s. de inriktningar inom civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Teknisk fysik som är inriktade mot Finansiell matematik. Kursen kräver goda kunskaper i matematik/finansiell matematik.  (Se kursens förkunskapskrav)

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ME294U (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Målet med kursen är att ge praktiska kunskaper om riskhantering i banker och försäkringsbolag. Riskhanteringen ses som ett samspel mellan tillämpning av matematiska modeller och mjuka faktorer såsom riskkultur, administrativa processer, kontroller, monitorering mm. Detta i en värld som är strikt styrd av regelverk såsom Basel III och Solvency II, styrelsens och ägarnas krav mm. Efter avklarad kurs ska du kunna:

1. Förstå och beskriva vad företagsövergripande riskhantering innebär i allmänhet och inom de individuella riskområdena marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och operativ risk.

2. Förstå grunderna för och syften med regelverken Basel II & ”III” samt Solvency II och effekterna av dessa regelverk.

3. Applicera de teoretiska koncepten i fallstudier

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SF2974 Portfolio theory and Risk Management and SF2980 Risk Managment eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

SF2974 Portfolio Theory and Risk Management and SF2980 Risk Managment eller liknande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME294U

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ann-Charlotte Kjellberg (ann-charlotte.kjellberg@indek.kth.se