SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp
Allmänbildande kurs i finansiell matematik.
Välj termin och kursomgång
Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.
Innehåll och lärandemål
Kursinnehåll
Kursens innehåll syftar till att göra studenten väl förtrogen med grundläggande principer och metoder för modellering av finansiella marknader och för prissättning av finansiella derivat. Huvudfokus ligger på modeller i diskret tid samt enklare modeller i kontinuerlig tid.
Mer precist ingår följande i kursen:
- Binomialmodeller i en och flera tidsperioder
- Modellering av arbitragefria finansiella marknader i diskret tid
- Replikering och arbitragefri prissättning av finansiella derivat i diskret tid
- Första och andra fundamentalsatserna för prissättning (FTAP)
- Grundläggande finansiella derivat samt forwards och futures
- Black-Scholes modell i kontinuerlig tid samt Black-Scholes prissättningsformel
- Modellering av räntemarknader och prissättning av räntederivat
Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- formulera och motivera grundläggande begrepp och resultat inom finansiell matematik samt redogöra för samband dem emellan.
- tillämpa grundläggande begrepp, metoder och resultat inom finansiell matematik för att modellera och analysera modeller av finansiella marknader.
- tillämpa grundläggande begrepp, metoder och resultat inom finansiell matematik för att adekvat prissätta finansiella derivat.
Kursupplägg
Kurslitteratur och förberedelser
Särskild behörighet
Engelska B / Engelska 6
Slutförd grundkurs i sannolikhetsteori och matematisk statistik (SF1918, SF1922 eller motsvarande).
Rekommenderade förkunskaper
Avancerad kurs i sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande).
Utrustning
Kurslitteratur
Examination och slutförande
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Betygsskala
Examination
- TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
Möjlighet till komplettering
Möjlighet till plussning
Examinator
Etiskt förhållningssätt
- Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
- Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
- Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.
Ytterligare information
Kurswebb
Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.
Kurswebb SF2701