SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp

Financial Mathematics, Basic Course

Allmänbildande kurs i finansiell matematik.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens innehåll syftar till att göra studenten väl förtrogen med grundläggande principer och metoder för modellering av finansiella marknader och för prissättning av finansiella derivat. Huvudfokus ligger på modeller i diskret tid samt enklare modeller i kontinuerlig tid.

Mer precist ingår följande i kursen:

  • Binomialmodeller i en och flera tidsperioder
  • Modellering av arbitragefria finansiella marknader i diskret tid
  • Replikering och arbitragefri prissättning av finansiella derivat i diskret tid
  • Första och andra fundamentalsatserna för prissättning (FTAP)
  • Grundläggande finansiella derivat samt forwards och futures
  • Black-Scholes modell i kontinuerlig tid samt Black-Scholes prissättningsformel
  • Modellering av räntemarknader och prissättning av räntederivat

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • formulera och motivera grundläggande begrepp och resultat inom finansiell matematik samt redogöra för samband dem emellan.
  • tillämpa grundläggande begrepp, metoder och resultat inom finansiell matematik för att modellera och analysera modeller av finansiella marknader.
  • tillämpa grundläggande begrepp, metoder och resultat inom finansiell matematik för att adekvat prissätta finansiella derivat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd grundkurs i sannolikhetsteori och matematisk statistik (SF1918, SF1922 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Avancerad kurs i sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sigrid Källblad Nordin

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2701

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Matematik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sigrid Källblad Nordin (sigridkn@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.