SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp

Portfolio Theory and Risk Management

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Industriell ekonomi
    Matematik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

  • Perioder

    HT19 P1 (7,5 hp)

  • Anmälningskod

    10042

  • Kursen startar

    2019-08-26

  • Kursen slutar

    2019-10-25

  • Undervisningsspråk

    Engelska

  • Studielokalisering

    KTH Campus

  • Undervisningstid

    Dagtid

  • Undervisningsform

    Normal

  • Antal platser

    Ingen begränsning

  • Kursansvarig

    Anja Janssen <anjaj@kth.se>

  • Lärare

    Anja Janssen <anjaj@kth.se>

  • Målgrupp

    Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

  • Anmälan

    Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
    Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

  • Perioder

    HT18 P1 (7,5 hp)

  • Anmälningskod

    10024

  • Kursen startar

    2018-08-27

  • Kursen slutar

    2018-10-26

  • Undervisningsspråk

    Engelska

  • Studielokalisering

    KTH Campus

  • Undervisningstid

    Dagtid

  • Undervisningsform

    Normal

  • Antal platser

    Ingen begränsning

  • Schema

    Schema (nytt fönster)

  • Kursansvarig

    Anja Janssen <anjaj@kth.se>

  • Lärare

    Anja Janssen <anjaj@kth.se>

  • Målgrupp

    Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna använda och kombinera metoder och teori för ränteinstrument, finansiella derivat, portföljanalys och riskvärdering för att lösa sammansatta problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ränteteori, obligationer, terminsstrukturer, immunisering, finansiella derivat, kvadratiska kriterier för optimal hedging och investering,
portföljanalys med nyttoteori, teori för riskmått och användning av riskmått i portföljvalsproblem.

Behörighet

Avklarade kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra, differentialekvationer, matematisk statistik, numerisk analys

Avklarad kurs i optimeringslära rekommenderas

Litteratur

Hult, Lindskog, Hammarlid and Rehn: Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods, Springer

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (7,5 hp). Frivilliga hemtal.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Anja Janssen (anjaj@kth.se)

Examinator

Anja Janssen <anjaj@kth.se>

Övrig information

Ersätter SF2974.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.