SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp
Välj termin och kursomgång
Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.
Kursval
Gäller för kursomgång
HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande
Anmälningskod
51482
Innehåll och lärandemål
Kursinnehåll
Grundläggande arbitrageteori för deterministiska betalningsflöden och finansiella derivat, kvadratiska kriterier för optimal hedging och investering, portföljanalys med nyttoteori, teori för riskmått och användning av riskmått i portföljvalsproblem.
Lärandemål
Studenten ska kunna formulera samt tillämpade teoretiska koncepten och de matematiska metoderna inom portföljoptimering och riskteori.
Kurslitteratur och förberedelser
Särskild behörighet
- Engelska B / Engelska 6
- Slutförd kurs i flervariabelanalys (SF1626, SF1674 eller motsvarande)
- Slutförd kurs i linjär algebra (SF1624, SF1672 eller motsvarande)
- Slutförd kurs i matematisk statistik (SFSF1918, SF1922 eller motsvarande).
Rekommenderade förkunskaper
Slutförda kurser i optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande) och sannolikhetsteori (SF2940 eller likadant).
Utrustning
Kurslitteratur
Hult, Lindskog, Hammarlid and Rehn: Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods, Springer
Examination och slutförande
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Betygsskala
Examination
- TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
Möjlighet till komplettering
Möjlighet till plussning
Examinator
Etiskt förhållningssätt
- Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
- Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
- Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.