Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SF2942 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande arbitrageteori för deterministiska betalningsflöden och finansiella derivat, kvadratiska kriterier för optimal hedging och investering, portföljanalys med nyttoteori, teori för riskmått och användning av riskmått i portföljvalsproblem.

Lärandemål

Studenten ska kunna formulera samt tillämpade teoretiska koncepten och de matematiska metoderna inom portföljoptimering och riskteori.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Slutförd kurs i flervariabelanalys (SF1626, SF1674 eller motsvarande)
  • Slutförd kurs i linjär algebra (SF1624, SF1672 eller motsvarande)
  • Slutförd kurs i matematisk statistik (SFSF1918, SF1922 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Slutförda kurser i optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande) och sannolikhetsteori (SF2940 eller likadant).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hult, Lindskog, Hammarlid and Rehn: Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods, Springer

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Camilla Johansson Landén

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2942

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Industriell ekonomi, Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anja Janssen (anjaj@kth.se)