SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp

Time Series Analysis

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Matematik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

  • Perioder

    VT19 P4 (7,5 hp)

  • Anmälningskod

    20054

  • Kursen startar

    2019-03-18

  • Kursen slutar

    2019-06-04

  • Undervisningsspråk

    Engelska

  • Studielokalisering

    KTH Campus

  • Undervisningstid

    Dagtid

  • Undervisningsform

    Normal

  • Antal platser

    Ingen begränsning

  • Kursansvarig

    Pierre Nyquist <pierren@kth.se>

  • Lärare

    Pierre Nyquist <pierren@kth.se>

  • Målgrupp

    Study Abroad Programme

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

  • identifiera trender och säsongsvariationer
  • definiera och räkna ut väntevärde, kovariansfunktion och spektralfördelning och analysera deras samband
  • göra skattningar av ovannämnda storheter för tidsseriedata och beräkna osäkerheten i dessa skattningar
  • prediktera verkliga tidsserier av olika längd genom exempelvis rekursiva metoder
  • definiera och tillämpa parametriska medelvärdesmodeller av ARMA-typ och analysera modellernas egenskaper
  • anpassa ARMA-modeller till data och välja modellordning
  • förklara utvidgningar av ARMA-modeller till ARIMA- och FARIMA-modeller
  • göra analys av data med parametriska variansmodeller av ARCH-typ
  • formulera modeller på tillståndsform och beskriva Kalmanfiltrering i allmänna termer

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

  • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Allmänt om tidserier. Stationära och icke stationära modeller, t.ex. ARMA- och ARIMA-modeller. Projektioner och prediktion av tidserier. Spektralteori. Skattning av parametrar och av spektrum. Modeller på tillståndsform och Kalmanfiltrering.

Behörighet

150 hp, därav 45 hp inom matematik, inklusive Sannolikhetsteori och statistik och Markovprocesser (t.ex. från kursen i SF1901, SF1904 eller motsvarande) samt Engelska B.

Kunskaper på avancerad nivå i Sannolikhetsteori rekommenderas (t.ex. kurs SF2940 eller motsvarande).

Litteratur

Annonseras före kursstart på kurshemsidan.

Examination

  • OVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (4.5 hp).

Inlämningsuppgifter ( 3,0 hp).

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Pierre Nyquist (pierren@kth.se)

Examinator

Pierre Nyquist <pierren@kth.se>

Övrig information

Ersätter SF2945.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2012.