SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp

Välj termin och kursomgång
Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.
Innehåll och lärandemål
Kursinnehåll
Allmänt om tidserier. Stationära och icke stationära modeller, t.ex. ARMA- och ARIMA-modeller. Projektioner och prediktion av tidserier. Spektralteori. Skattning av parametrar och av spektrum. Modeller på tillståndsform och Kalmanfiltrering.
Lärandemål
Kursens mål är att ge en grundläggande förståelse för teoretiska och praktiska verktyg inom tidsserieanalys. Datorbaserade projektuppgifter utgör en viktig komponent av kursen.
För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
- lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och modeller inom teorin för tidsserier, i synnerhet modeller av ARMA-typ,
- tillämpa teoretiska och praktiska verktyg för att analysera tidsseriedata, beräkna osäkerhet i skattade modeller samt prediktera framtida värden från observerade data,
- tillämpa matematiska satser och metoder för att analysera och förklara egenskaper hos olika modeller för tidsserier, och
- redogöra för slutsatser från analyser av tidsserier och kritiskt utvärdera analyser ur ett vetenskapligt perspektiv.
Kursupplägg
Kurslitteratur och förberedelser
Särskild behörighet
- Engelska B / Engelska 6
- Slutförd grundkurs i sannolikhetsteori och matematisk statistik (SF1918, SF1922 eller motsvarande).
Rekommenderade förkunskaper
Slutförda kurser i
- Numeriska metoder (SF1544, SF1545 eller liknande),
- Differentialekvationer (SF1633, SF1683 eller liknande),
- Sannolikhetsteori och matematisk statistik (SF2940 eller liknande) samt
- Regressionsanalys (SF2930 eller liknande).
Utrustning
Kurslitteratur
Annonseras före kursstart på kurshemsidan.
Examination och slutförande
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Betygsskala
Examination
- OVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
- TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
Möjlighet till komplettering
Möjlighet till plussning
Examinator
Etiskt förhållningssätt
- Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
- Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
- Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.
Ytterligare information
Kurswebb
Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.
Kurswebb SF2943Ges av
Huvudområde
Utbildningsnivå
Påbyggnad
Kontaktperson
Övrig information
Ersätter SF2945.