Hoppa till huvudinnehållet

SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2943 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Allmänt om tidserier. Stationära och icke stationära modeller, t.ex. ARMA- och ARIMA-modeller. Projektioner och prediktion av tidserier. Spektralteori. Skattning av parametrar och av spektrum. Modeller på tillståndsform och Kalmanfiltrering.

Lärandemål

Kursens mål är att ge en grundläggande förståelse för teoretiska och praktiska verktyg inom tidsserieanalys. Datorbaserade projektuppgifter utgör en viktig komponent av kursen.

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:

  • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och modeller inom teorin för tidsserier, i synnerhet modeller av ARMA-typ,
  • tillämpa teoretiska och praktiska verktyg för att analysera tidsseriedata, beräkna osäkerhet i skattade modeller samt prediktera framtida värden från observerade data,
  • tillämpa matematiska satser och metoder för att analysera och förklara egenskaper hos olika modeller för tidsserier, och
  • redogöra för slutsatser från analyser av tidsserier och kritiskt utvärdera analyser ur ett vetenskapligt perspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Engelska B / Engelska 6
  • Slutförd grundkurs i sannolikhetsteori och matematisk statistik (SF1918, SF1922 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Slutförda kurser i

  • Numeriska metoder (SF1544, SF1545 eller liknande),
  • Differentialekvationer (SF1633, SF1683 eller liknande),
  • Sannolikhetsteori och matematisk statistik (SF2940 eller liknande) samt
  • Regressionsanalys (SF2930 eller liknande).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Annonseras före kursstart på kurshemsidan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • OVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2943

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pierre Nyquist (pierren@kth.se)

Övrig information

Ersätter SF2945.